Сравнение MFTNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 6.39% | 9.44% | 7.12% | -13.65% | 58.30% | 2.37% | -3.92% | 15.70% | -19.56% | 19.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MFTNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.14% соответственно.
MFTNX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 5.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTNX и VOO
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MFTNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MFTNX
VOO
Сравнение MFTNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.31 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MFTNX и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и VOO
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и VOO
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -33.99% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.98% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -24.52% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.99% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -5.55% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.72% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.55% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и VOO
Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.34% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.47% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 18.11% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.82% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 17.99% | +4.09% |