PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.83% соответственно.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий MFTNX и ABYIX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

MFTNX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

3.52

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABYIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между MFTNX и ABYIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и ABYIX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и ABYIX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-17.13%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-4.36%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-14.66%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-14.74%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.10%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-6.74%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.27%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и ABYIX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.94%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

6.43%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

7.64%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

8.01%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

8.00%

+14.08%