Сравнение MFTNX с FASGX

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MFTNX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFTNX и FASGX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и FASGX.

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.