Сравнение MFTFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 6.05% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.22% против 14.14% соответственно.
MFTFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 5.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTFX и VOO
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MFTFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MFTFX
VOO
Сравнение MFTFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 7.31 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между MFTFX и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и VOO
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и VOO
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -33.99% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.98% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -24.52% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.99% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.55% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -3.72% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.55% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и VOO
Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.34% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 9.47% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.11% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.82% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.99% | +4.14% |