PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTFX с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, MFTFX returned 10.89%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTFX charges 1.54%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

MFTFX

1 день
0.70%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.48%
6 месяцев
23.33%
1 год
45.25%
3 года*
5.64%
5 лет*
10.89%
10 лет*
6.34%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTFX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		17.48%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%2.90%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between MFTFX and DBMF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.55

The correlation between MFTFX and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с VOOMFTFX с SPYMFTFX с SPXL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

MFTFX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.59

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.39

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

5.17

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

19.07

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.77

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и DBMF

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTFXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-20.39%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-6.10%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-15.60%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-20.39%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-6.59%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.65%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и DBMF

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTFXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.12%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.76%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

12.17%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

12.52%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

12.41%

+9.73%

Сравнение комиссий MFTFX и DBMF

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и DBMF

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MFTFX and DBMF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTFX has higher volatility (4.01%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, MFTFX dropped -35.70% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTFX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор