PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTFX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%2.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с SPYMFTFX с FBALXMFTFX с VOOMFTFX с CTAMFTFX с SPXL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий MFTFX и DBMF

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MFTFX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.19

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.98

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.35

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

18.69

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.19

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.74

-0.59

Корреляция

Корреляция между MFTFX и DBMF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и DBMF

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и DBMF

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTFXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-20.39%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-6.10%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-20.39%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.63%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-6.70%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.42%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и DBMF

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTFXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.20%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

11.10%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

12.09%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

12.66%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

12.48%

+9.65%