PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTFX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, MFTFX returned 6.34%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MFTFX charges 1.54%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 18.39% соответственно.

MFTFX

1 день
0.70%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.48%
6 месяцев
23.33%
1 год
45.25%
3 года*
5.64%
5 лет*
10.89%
10 лет*
6.34%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTFX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		17.48%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between MFTFX and VIGAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.10

Over the past year, MFTFX and VIGAX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с VOOMFTFX с SPYMFTFX с SPXL
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

MFTFX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.92

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.59

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

1.84

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

6.49

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и VIGAX

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTFXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-50.66%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-16.51%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-23.04%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-35.63%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-35.63%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-11.96%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.68%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и VIGAX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTFXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.10%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

15.88%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

22.35%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.59%

+0.55%

Сравнение комиссий MFTFX и VIGAX

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и VIGAX

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

MFTFX and VIGAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTFX has higher volatility (4.01%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, MFTFX dropped -35.70% vs VIGAX's -50.66%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTFX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор