PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFTFX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с VIGAX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFTFX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между MFTFX и VIGAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.28%
725.78%
MFTFX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFTFX:

-1.16

VIGAX:

0.74

Коэф-т Сортино

MFTFX:

-1.56

VIGAX:

1.18

Коэф-т Омега

MFTFX:

0.82

VIGAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MFTFX:

-0.84

VIGAX:

0.81

Коэф-т Мартина

MFTFX:

-1.78

VIGAX:

2.84

Индекс Язвы

MFTFX:

14.78%

VIGAX:

6.59%

Дневная вол-ть

MFTFX:

22.58%

VIGAX:

25.17%

Макс. просадка

MFTFX:

-35.70%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

MFTFX:

-28.71%

VIGAX:

-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.86% против 14.79% соответственно.

MFTFX

С начала года

-10.89%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-5.67%

1 год

-20.29%

5 лет

4.46%

10 лет

2.86%

VIGAX

С начала года

-4.96%

1 месяц

16.63%

6 месяцев

1.16%

1 год

15.48%

5 лет

17.51%

10 лет

14.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFTFX и VIGAX

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
График комиссии MFTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFTFX: 1.54%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFTFX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг риск-скорректированной доходности MFTFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFTFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFTFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFTFX: -1.16
VIGAX: 0.74
Коэффициент Сортино MFTFX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MFTFX: -1.56
VIGAX: 1.18
Коэффициент Омега MFTFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MFTFX: 0.82
VIGAX: 1.17
Коэффициент Кальмара MFTFX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MFTFX: -0.84
VIGAX: 0.81
Коэффициент Мартина MFTFX, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MFTFX: -1.78
VIGAX: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.16
0.74
MFTFX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и VIGAX

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%11.76%41.05%2.31%0.00%20.02%7.84%2.12%9.36%1.20%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.49%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и VIGAX

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.71%
-8.78%
MFTFX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и VIGAX

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 7.12%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.12%
16.95%
MFTFX
VIGAX