Сравнение MFTFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 6.05% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.22% против 14.06% соответственно.
MFTFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 5.22%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTFX и SPY
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MFTFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MFTFX
SPY
Сравнение MFTFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.53 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 7.27 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MFTFX и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и SPY
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и SPY
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -55.19% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.05% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -24.50% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.72% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.53% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -9.09% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.54% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и SPY
Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 5.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.35% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 9.50% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.06% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 17.06% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.92% | +4.21% |