PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTFX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.16% соответственно.

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNXAQMNX с QNZIX

Сравнение комиссий MFTFX и AQMNX

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Доходность на риск

MFTFX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.16

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.70

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.96

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

11.46

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.16

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между MFTFX и AQMNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и AQMNX

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и AQMNX

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTFXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-27.50%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-5.29%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-13.70%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-24.13%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.95%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-10.50%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.83%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и AQMNX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTFXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.59%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.68%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

9.48%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

11.48%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

10.32%

+11.81%