PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTFX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%21.59%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с SPXL
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий MFTFX и CTA

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MFTFX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.20

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.36

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.35

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

0.61

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Корреляция

Корреляция между MFTFX и CTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и CTA

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и CTA

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTFXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-18.07%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.68%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.92%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-5.74%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.16%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и CTA

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 5.05%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTFXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.27%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.98%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

16.24%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

15.63%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

15.63%

+6.50%