Сравнение MFIOX с SMTRX
MFIOX (MFS Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFIOX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.73%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIOX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 0.24% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between MFIOX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIOX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
MFIOX
SMTRX
Сравнение MFIOX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | -2.96 | +4.32 |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и SMTRX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIOX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -0.21% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.21% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.08% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIOX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 2.47% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 2.47% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 2.47% | +2.40% |
Сравнение комиссий MFIOX и SMTRX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и SMTRX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.70% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIOX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFIOX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор