PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIOX с MFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIOX (MFS Income Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFIOX returned 2.75%/yr vs 17.67%/yr for MFEIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MFEIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 17.67% соответственно.

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIOX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between MFIOX and MFEIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.04

The correlation between MFIOX and MFEIX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

MFIOX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.15

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.64

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.05

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

3.43

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.44

+0.92

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MFEIX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIOXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-72.24%

+53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-17.30%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-23.24%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-36.11%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-36.11%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.34%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-23.73%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.31%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.29%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIOXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.59%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

12.24%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

15.83%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

21.90%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

21.24%

-16.37%

Сравнение комиссий MFIOX и MFEIX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MFEIX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности MFEIX в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%

Часто задаваемые вопросы

MFIOX and MFEIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.59%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs MFEIX's -72.24%.

MFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIOX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор