Сравнение MFIC с PICK
MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) is Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Over the past 10 years, MFIC returned 7.83%/yr vs 17.67%/yr for PICK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 7.83% против 17.67% соответственно.
MFIC
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -9.73%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 7.83%
PICK
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.13%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам MFIC и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | -6.27% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 30.58% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
Correlation
The correlation between MFIC and PICK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MFIC and PICK has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. PICK — Ранг доходности на риск
MFIC
PICK
Сравнение MFIC c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.53 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 18.20 | -19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 3.16 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и PICK
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIC | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -68.87% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -19.54% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -32.52% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -36.37% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -52.72% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -2.74% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -24.12% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 4.86% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и PICK
Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 7.99%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIC | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 10.99% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 24.11% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 28.10% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 27.78% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 28.37% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и PICK
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности PICK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 13.94% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 2.20% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
MFIC and PICK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICK has higher volatility (10.99%) compared to MFIC (7.99%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs PICK's -68.87%.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIC и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор