PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFHVX с OSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFHVX (Mesirow High Yield Fund) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MFHVX returned 4.21%/yr vs 4.37%/yr for OSTIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFHVX charges 1.43%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 1.58%.

MFHVX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.81%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

OSTIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.94%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFHVX и OSTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		2.95%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.58%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-1.44%

Correlation

The correlation between MFHVX and OSTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.69

The correlation between MFHVX and OSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с AXSIXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX

Доходность на риск

MFHVX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXOSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.99

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.46

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.57

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

16.16

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.35

-1.02

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и OSTIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и OSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFHVXOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-10.06%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.42%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-3.27%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-9.75%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.09%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.94%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.31%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и OSTIX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFHVXOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.53%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.34%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

1.69%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.01%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

2.96%

+1.46%

Сравнение комиссий MFHVX и OSTIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и OSTIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности OSTIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		9.35%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Часто задаваемые вопросы

MFHVX and OSTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFHVX has higher volatility (0.73%) compared to OSTIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, MFHVX dropped -20.95% vs OSTIX's -10.06%.

OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFHVX и OSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор