Сравнение MFHVX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHVX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHVX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX Mesirow High Yield Fund | -1.11% | 4.56% | 9.72% | 14.09% | -12.06% | 10.53% | 6.88% | 12.81% | -3.06% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.
MFHVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHVX и FHYSX
MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
MFHVX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
MFHVX
FHYSX
Сравнение MFHVX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHVX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.43 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.73 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 11.03 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHVX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MFHVX и FHYSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHVX и FHYSX
Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX Mesirow High Yield Fund | 8.89% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок MFHVX и FHYSX
Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHVX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -21.45% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.50% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -16.93% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.77% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.61% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.62% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHVX и FHYSX
Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHVX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.43% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.79% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 5.20% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.77% | -1.31% |