PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%3.68%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PHYSXMFHVX с PIAMXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий MFHVX и CRDOX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

MFHVX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.04

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.80

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.81

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

8.08

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.04

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.72

+0.50

Корреляция

Корреляция между MFHVX и CRDOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и CRDOX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и CRDOX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-15.92%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.14%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-15.92%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.63%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.70%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и CRDOX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.48% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.19%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.28%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.11%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.04%

+0.42%