Сравнение MFHVX с CRDOX
MFHVX (Mesirow High Yield Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MFHVX returned 4.06%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFHVX charges 1.43%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.
Доходность
Сравнение доходности MFHVX и CRDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFHVX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью 2.48%.
MFHVX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
CRDOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFHVX и CRDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX Mesirow High Yield Fund | 3.20% | 4.56% | 9.72% | 14.09% | -12.06% | 10.53% | 3.78% |
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 2.48% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MFHVX and CRDOX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between MFHVX and CRDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFHVX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск
MFHVX
CRDOX
Сравнение MFHVX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFHVX | CRDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.85 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 12.61 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFHVX и CRDOX
Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и CRDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFHVX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -15.92% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -2.70% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -4.66% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -15.92% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.49% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.61% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHVX и CRDOX
Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFHVX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.31% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 2.86% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.15% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.01% | +0.39% |
Сравнение комиссий MFHVX и CRDOX
MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHVX и CRDOX
Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности CRDOX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.58% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
MFHVX Mesirow High Yield Fund | 9.32% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MFHVX and CRDOX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFHVX has higher volatility (0.66%) compared to CRDOX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MFHVX dropped -20.95% vs CRDOX's -15.92%.
CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFHVX и CRDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор