Сравнение MFHQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.00% против 14.14% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и VOO
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MFHQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MFHQX
VOO
Сравнение MFHQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.31 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и VOO
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и VOO
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -33.99% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -11.98% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -24.52% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -33.99% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.55% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.72% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.55% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.34% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.47% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 18.11% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.82% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 17.99% | -12.91% |