Сравнение MFHQX с ^GSPC
MFHQX (BlackRock Total Return Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
MFHQX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 1.01%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFHQX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 0.30% | 5.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between MFHQX and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFHQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MFHQX
^GSPC
Сравнение MFHQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.91 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и ^GSPC
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFHQX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -9.10% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -2.97% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.13% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFHQX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 12.19% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.19% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 12.19% | -7.09% |
Часто задаваемые вопросы
MFHQX and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFHQX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор