Сравнение MFHQX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и S&P 500 Index (^GSPC).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.67% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.01% против 12.29% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFHQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MFHQX
^GSPC
Сравнение MFHQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.43 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.62 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и ^GSPC составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и ^GSPC
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -56.78% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -9.10% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -25.43% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -33.92% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.67% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.75% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.62% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 1.58%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.29% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.55% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 18.33% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.90% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.04% | -12.96% |