PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHQX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHQX с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHQX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHQX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		-0.67%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, MFHQX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.26% соответственно.

MFHQX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.64%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
1.01%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^GSPCMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAXMFHQX с PIMIX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

MFHQX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHQX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHQX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.16

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.36

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.27

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

0.45

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHQX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHQX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHQX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHQX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.16

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.63

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между MFHQX и ^TNX составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок MFHQX и ^TNX

Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHQX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-93.78%

+73.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-13.99%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-31.74%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-84.57%

+64.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-46.24%

+39.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-51.38%

+47.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

8.40%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHQX и ^TNX

Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 1.58%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHQX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.90%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

10.53%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

17.76%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

32.94%

-26.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

48.17%

-43.09%