Сравнение MFHQX с VNQ
MFHQX (BlackRock Total Return Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both funds - MFHQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, MFHQX returned 0.97%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MFHQX charges 1.45%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.97% против 5.47% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.97%
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам MFHQX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 0.00% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between MFHQX and VNQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.06 |
Over the past year, MFHQX and VNQ have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFHQX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
MFHQX
VNQ
Сравнение MFHQX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.41 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и VNQ
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFHQX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -73.07% | +52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -8.34% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -17.46% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -34.48% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -42.40% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -2.03% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -13.63% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.64% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и VNQ
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFHQX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.14% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 9.41% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 13.27% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 18.82% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 20.70% | -15.60% |
Сравнение комиссий MFHQX и VNQ
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и VNQ
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.71% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
MFHQX and VNQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.14%) compared to MFHQX (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFHQX dropped -20.45% vs VNQ's -73.07%.
MFHQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFHQX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор