Сравнение MFHQX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.69% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и VNQ
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
MFHQX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
MFHQX
VNQ
Сравнение MFHQX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.30 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.18 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 0.70 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и VNQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и VNQ
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и VNQ
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -73.07% | +52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -12.44% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -34.48% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -42.40% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -9.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -13.71% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.21% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и VNQ
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.57% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.28% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 16.31% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 18.80% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 20.70% | -15.62% |