PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHQX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHQX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MFHQX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHQX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		-0.77%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.54% соответственно.

MFHQX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.43%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.00%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с WFBIXMFHQX с PIMIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий MFHQX и FXNAX

MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

MFHQX
BlackRock Total Return Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

MFHQX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHQX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHQXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.93

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.68

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHQX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHQX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHQX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHQXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между MFHQX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHQX и FXNAX

Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.49%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MFHQX и FXNAX

Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHQXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-19.51%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.71%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-18.54%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-19.51%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.53%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.87%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.96%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHQX и FXNAX

BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHQXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.55%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.58%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

4.35%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.04%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.99%

+0.09%