PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BlackRock Total Return Fund (MFHQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to realize a total return that exceeds that of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund typically invests more than 90% of its assets in a diversified portfolio of fixed-income securities such as corporate bonds and notes, mortgage-backed securities, asset-backed securities, convertible securities, preferred securities and government obligations. It normally invests at least 80% of its assets in bonds and invests primarily in investment grade fixed-income securities. The fund is a "feeder" fund that invests all of its assets in a corresponding "master" portfolio.

ISIN
US09252M5031
CUSIP
09252M503
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
7 дек. 2001 г.
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund

Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAXMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с PIMIXMFHQX с VOOMFHQX с PFORX

Доходность

График доходности MFHQX

BlackRock Total Return Fund (MFHQX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции MFHQX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFHQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BlackRock Total Return Fund (MFHQX) показал доход в 0.30% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFHQX составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

BlackRock Total Return Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.45%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.00%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MFHQX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении MFHQX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.37%1.66%-2.46%0.29%0.49%0.00%0.30%
20250.62%2.14%-0.27%0.04%-0.38%1.74%-0.29%1.42%1.01%0.52%0.61%-0.19%7.16%
2024-0.12%-1.42%0.61%-2.51%1.59%0.51%2.48%1.41%1.20%-2.64%1.11%-1.97%0.09%
20233.69%-2.52%2.46%0.53%-1.11%-0.43%-0.23%-0.84%-2.89%-2.21%4.71%3.70%4.60%
2022-2.47%-1.58%-2.83%-4.07%0.52%-2.40%2.81%-2.63%-4.96%-1.51%3.88%-0.57%-15.06%
2021-0.55%-1.06%-1.40%0.76%0.16%0.84%0.67%0.00%-0.83%-0.09%-0.02%-0.10%-1.65%

Метрики бенчмарка

BlackRock Total Return Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.78%) than losses (11.03%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.09%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
11.78%
Участие в снижении
11.03%

Комиссия

Комиссия MFHQX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MFHQX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск MFHQX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MFHQXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.07

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.93

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

13.52

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.37$0.38$0.32$0.29$0.19$0.18$0.64$0.26$0.26$0.23$0.21$0.28

Дивидендный доход

3.70%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BlackRock Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Total Return Fund составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-20.45%нояб. 2008 г.
9mo 18d1y 1mo
1y 11moфевр. 2008 г. - янв. 2010 г.
Медвежий рынок2022
-20.31%окт. 2022 г.
1y 9mo—
5y 5moянв. 2021 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-9.94%март 2020 г.
10d3mo 19d
3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2006 года2006
-8.21%июнь 2006 г.
3y 13d1y 6mo
4y 7moиюнь 2003 г. - янв. 2008 г.
Откат 2013 года2013
-5.97%сент. 2013 г.
4mo 5d7mo 7d
11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г.

Показатели просадок

MFHQXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-56.78%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-9.10%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-18.90%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-25.43%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-33.92%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.74%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-10.72%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.97%

-0.33%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MFHQX

Добавьте BlackRock Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MFHQX