Сравнение MFG с GDOT
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and GDOT (Green Dot Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFG in Banks - Regional, GDOT in Credit Services. Over the past 10 years, MFG returned 14.73%/yr vs -5.63%/yr for GDOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFG и GDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у GDOT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции GDOT по среднегодовой доходности: 14.73% против -5.63% соответственно.
MFG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 73.14%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- 29.32%
- 10 лет*
- 14.73%
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
Сравнение доходности по годам MFG и GDOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 29.23% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | 31.96% | 155.88% |
Correlation
The correlation between MFG and GDOT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between MFG and GDOT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFG:
$115.41B
GDOT:
$721.72M
MFG:
$101.00
GDOT:
-$1.27
MFG:
0.01
GDOT:
0.32
MFG:
0.01
GDOT:
0.77
MFG:
$8.66T
GDOT:
$2.18B
MFG:
$4.12T
GDOT:
$323.19M
MFG:
$1.63T
GDOT:
$130.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. GDOT — Ранг доходности на риск
MFG
GDOT
Сравнение MFG c GDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFG | GDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.93 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 1.67 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFG | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.59 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.42 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MFG и GDOT
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и GDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -93.17% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -30.95% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -69.62% | +41.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -88.43% | +60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -93.17% | +43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -86.60% | +80.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -60.22% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 17.28% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и GDOT
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Green Dot Corporation (GDOT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 4.90% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 17.66% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 49.19% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 50.99% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 52.33% | -25.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и GDOT
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как GDOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.99% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и GDOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и GDOT
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MFG and GDOT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.44%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs GDOT's -93.17%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и GDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор