Сравнение MFG с GDOT
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and GDOT (Green Dot Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFG in Banks - Regional, GDOT in Credit Services. Over the past 10 years, MFG returned 15.60%/yr vs -5.68%/yr for GDOT. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MFG и GDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 46.17%, что значительно выше, чем у GDOT с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции GDOT по среднегодовой доходности: 15.60% против -5.68% соответственно.
MFG
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 15.18%
- С начала года
- 46.17%
- 1 год
- 81.43%
- 3 года*
- 51.64%
- 5 лет*
- 35.23%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 1.36%
GDOT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -22.37%
- 10 лет*
- -5.68%
- Всё время*
- -7.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.96M | $4.30M | $5.87M | |
| $42.90M | $43.78M | $38.91M |
Сравнение доходности по годам MFG и GDOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 46.17% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
GDOT Green Dot Corporation | 5.23% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | 31.96% | 155.88% |
Correlation
The correlation between MFG and GDOT is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between MFG and GDOT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFG:
$130.35B
GDOT:
$764.05M
MFG:
¥112.99
GDOT:
-$1.26
MFG:
2.31
GDOT:
0.35
MFG:
1.80
GDOT:
0.83
MFG:
¥9.01T
GDOT:
$2.18B
MFG:
¥4.43T
GDOT:
$323.19M
MFG:
¥1.85T
GDOT:
$130.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. GDOT — Ранг доходности на риск
MFG
GDOT
Сравнение MFG c GDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFG | GDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.22 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 2.11 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFG и GDOT
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и GDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -93.17% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -30.95% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -61.10% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -88.43% | +60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -93.17% | +43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.48% | +85.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.40% | -60.48% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 17.88% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и GDOT
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Green Dot Corporation (GDOT) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 4.65% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.07% | 16.71% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 46.87% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 50.90% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 52.32% | -25.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и GDOT
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GDOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.87% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и GDOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и GDOT
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 600.72B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 428.48B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MFG and GDOT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (12.02%) compared to GDOT (4.65%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs GDOT's -93.17%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и GDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор