Сравнение GDOT с DCO
GDOT (Green Dot Corporation) and DCO (Ducommun Incorporated) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while DCO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GDOT returned -4.94%/yr vs 23.79%/yr for DCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и DCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 72.96%. За последние 10 лет акции GDOT уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: -4.94% против 23.79% соответственно.
GDOT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -22.13%
- 10 лет*
- -4.94%
DCO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 72.96%
- 6 месяцев
- 74.63%
- 1 год
- 115.37%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 23.90%
- 10 лет*
- 23.79%
Сравнение доходности по годам GDOT и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 2.19% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | 31.96% | 155.88% |
DCO Ducommun Incorporated | 72.96% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
Correlation
The correlation between GDOT and DCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between GDOT and DCO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDOT:
$759.43M
DCO:
$2.57B
GDOT:
-$1.27
DCO:
-$2.27
GDOT:
0.34
DCO:
2.98
GDOT:
0.81
DCO:
3.83
GDOT:
$2.18B
DCO:
$839.64M
GDOT:
$323.19M
DCO:
$226.25M
GDOT:
$130.03M
DCO:
$11.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. DCO — Ранг доходности на риск
GDOT
DCO
Сравнение GDOT c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOT | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 7.24 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 21.90 | -20.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOT и DCO
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, примерно равная максимальной просадке DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и DCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -95.13% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -16.03% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -23.46% | -46.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -30.81% | -57.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | -70.83% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -0.28% | -85.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.26% | -38.17% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 5.29% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и DCO
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 5.58%, в то время как у Ducommun Incorporated (DCO) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 12.10% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 27.13% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 35.91% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.93% | 33.64% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 43.62% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и DCO
Ни GDOT, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и DCO
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and DCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCO has higher volatility (12.10%) compared to GDOT (5.58%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs DCO's -95.13%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и DCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор