Сравнение GDOT с QFIN
GDOT (Green Dot Corporation) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GDOT returned -21.43%/yr vs -10.51%/yr for QFIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -16.41%.
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | -1.83% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
Correlation
The correlation between GDOT and QFIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between GDOT and QFIN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDOT:
$721.72M
QFIN:
$936.57M
GDOT:
-$1.27
QFIN:
$51.00
GDOT:
0.32
QFIN:
0.09
GDOT:
0.77
QFIN:
0.04
GDOT:
$2.18B
QFIN:
$17.46B
GDOT:
$323.19M
QFIN:
$12.90B
GDOT:
$130.03M
QFIN:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. QFIN — Ранг доходности на риск
GDOT
QFIN
Сравнение GDOT c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOT | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.82 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.14 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.08 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.05 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GDOT и QFIN
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -76.74% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -72.31% | +41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -73.15% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -76.74% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.60% | -64.97% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -45.45% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 51.90% | -34.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и QFIN
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 4.90%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 29.66% | -24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 38.48% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.19% | 54.87% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 66.91% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 72.14% | -19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и QFIN
GDOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и QFIN
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and QFIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs QFIN's -76.74%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор