PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с VFMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 12.93%/yr for VFMF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 14.86%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-17.87%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between MFEM and VFMF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.62

The correlation between MFEM and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и VFMF

Секторы
MFEM
VFMF

Технологии

23.1%
12.7%

Финансовые услуги

17.7%
24.6%

Сырьевые материалы

15.1%
3.4%

Промышленность

12.2%
9.0%

Энергетика

8.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.8%

Здравоохранение

1.7%
16.9%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Технологии

MFEM
23.1%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
VFMF
24.6%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
VFMF
3.4%

Промышленность

MFEM
12.2%
VFMF
9.0%

Энергетика

MFEM
8.7%
VFMF
7.3%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
VFMF
13.6%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
VFMF
5.0%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
VFMF
0.2%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
VFMF
6.8%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
VFMF
16.9%

Недвижимость

MFEM
1.1%
VFMF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

MFEM vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.57

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.76

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

17.87

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MFEM и VFMF

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-41.34%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.08%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-20.57%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-20.57%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.44%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-5.74%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.88%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и VFMF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

2.97%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

9.07%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

13.14%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.10%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.15%

-1.75%

Сравнение комиссий MFEM и VFMF

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и VFMF

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VFMF в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and VFMF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to VFMF (2.97%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 12.93% vs 8.84% for MFEM. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 12.93% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.37% for VFMF.

MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.18% for VFMF.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор