Сравнение MFEM с STPZ
MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 7.34%/yr vs 2.70%/yr for STPZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.37%.
MFEM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам MFEM и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 18.39% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.86% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.37% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.29% |
Correlation
The correlation between MFEM and STPZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEM vs. STPZ — Ранг доходности на риск
MFEM
STPZ
Сравнение MFEM c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFEM | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.22 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.05 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFEM и STPZ
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEM | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -6.77% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -0.93% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -1.35% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -6.70% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -0.52% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -1.30% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.33% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и STPZ
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEM | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 0.76% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 1.41% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 1.94% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 3.28% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 2.99% | +16.66% |
Сравнение комиссий MFEM и STPZ
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и STPZ
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности STPZ в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.33% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.77% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
MFEM and STPZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFEM has higher volatility (7.95%) compared to STPZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs STPZ's -6.77%.
On 5-year performance, MFEM leads with 7.34% vs 2.70% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 7.34% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.
STPZ has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 2.33% for MFEM.
MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.20% for STPZ.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEM и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор