PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с STPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

MFEM и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.71%.

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с GTIP

Сравнение комиссий MFEM и STPZ

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

MFEM vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.55

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.21

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.74

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

8.15

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPZ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.89

-0.56

Корреляция

Корреляция между MFEM и STPZ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и STPZ

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности STPZ в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и STPZ

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-6.77%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-1.35%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-6.70%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-0.50%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-1.32%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.45%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и STPZ

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

0.73%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

1.22%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

2.39%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

3.30%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

2.98%

+16.24%