PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

MFEM и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Сравнение комиссий MFEM и LTPZ

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

MFEM vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-0.27

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-0.29

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.33

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

-0.65

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.27

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.29

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между MFEM и LTPZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и LTPZ

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и LTPZ

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-40.99%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.82%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-40.99%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-33.86%

+24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-12.19%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и LTPZ

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

4.00%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

6.47%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

11.23%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.91%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.10%

+4.12%