Сравнение MFEM с CMDT
MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MFEM returned 17.08%/yr vs 13.00%/yr for CMDT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEM показывает доходность 18.39%, а CMDT немного ниже – 17.48%.
MFEM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFEM и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 18.39% | 25.33% | 4.73% | 8.12% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between MFEM and CMDT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.28 |
The correlation between MFEM and CMDT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
MFEM
CMDT
Сравнение MFEM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFEM | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.00 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.54 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFEM и CMDT
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -13.23% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.23% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -13.23% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -7.94% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -2.93% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.50% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и CMDT
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.44% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 11.04% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 12.91% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.32% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.32% | +7.33% |
Сравнение комиссий MFEM и CMDT
MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и CMDT
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности CMDT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.33% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MFEM and CMDT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFEM has higher volatility (7.95%) compared to CMDT (4.44%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, MFEM leads with 17.08% vs 13.00% for CMDT. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MFEM has performed better with a 17.08% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.33% for MFEM.
MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while CMDT is Commodities. MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEM и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор