PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MFEM returned 23.28%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и CMDT

2026 (YTD)202520242023
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%8.18%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between MFEM and CMDT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.27

Over the past year, the correlation between MFEM and CMDT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MFEM и CMDT

Секторы
MFEM
CMDT

Технологии

23.1%

-

Финансовые услуги

17.7%
100.0%

Сырьевые материалы

15.1%

-

Промышленность

12.2%

-

Энергетика

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

MFEM
23.1%
CMDT

-

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
CMDT
100.0%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
CMDT

-

Промышленность

MFEM
12.2%
CMDT

-

Энергетика

MFEM
8.7%
CMDT

-

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
CMDT

-

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
CMDT

-

Здравоохранение

MFEM
1.7%
CMDT

-

Недвижимость

MFEM
1.1%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

MFEM vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.92

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.92

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

8.03

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

22.12

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.32

-0.88

Просадки

Сравнение просадок MFEM и CMDT

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-9.69%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-4.49%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-9.69%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.86%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-2.69%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.63%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и CMDT

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.33%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

10.30%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

12.35%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

12.21%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

12.21%

+7.19%

Сравнение комиссий MFEM и CMDT

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и CMDT

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and CMDT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, MFEM leads with 23.28% vs 16.90% for CMDT. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFEM has performed better with a 23.28% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.12% for MFEM.

MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while CMDT is Commodities. MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор