Сравнение MFEM с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
MFEM и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEM и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.82% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и BOND
MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
MFEM vs. BOND — Ранг доходности на риск
MFEM
BOND
Сравнение MFEM c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.04 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.45 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.58 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 4.61 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.04 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и BOND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и BOND
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и BOND
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -19.71% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -3.29% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -19.71% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -1.94% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -3.53% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.13% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и BOND
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 1.83% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 2.70% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 4.72% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 5.73% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 5.07% | +14.15% |