Сравнение MFEKX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MFEKX MFS Growth R6	-10.29%	12.44%	49.62%	36.27%	-31.07%	23.71%	31.77%	37.82%	2.40%	-0.61%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEKX показывает доходность -10.29%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

MFEKX

1 день: 3.82%

1 месяц: -5.74%

С начала года: -10.29%

6 месяцев: -10.92%

1 год: 9.71%

3 года*: 22.91%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: 15.97%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Growth R6

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MFEKX:

MFEKX с VOO MFEKX с ^GSPC MFEKX с VFIAX MFEKX с VINIX MFEKX с VFAIX MFEKX с VIIIX MFEKX с FIKGX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MFEKX и SWLGX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MFEKX

MFS Growth R6

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MFEKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFEKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MFEKX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.83	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.35	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	1.17	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.09	4.02	-1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MFEKX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.83	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.70	+0.11

Корреляция

Корреляция между MFEKX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и SWLGX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MFEKX MFS Growth R6	16.52%	14.82%	25.31%	4.82%	1.04%	2.74%	3.55%	1.57%	3.88%	2.49%	1.70%	3.64%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и SWLGX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MFEKX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.06%	-32.69%	-3.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.27%	-16.16%	-1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.06%	-32.69%	-3.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.11%	-13.03%	-1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.66%	-7.13%	+1.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.13%	4.69%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и SWLGX

MFS Growth R6 (MFEKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.97% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MFEKX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.97%	6.73%	+0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.64%	12.40%	+0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.85%	22.57%	-0.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.91%	21.52%	+0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.15%	22.81%	-1.66%

Сравнение MFEKX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и SWLGX

Сравнение доходности по годам MFEKX и SWLGX

Доходность по периодам

MFEKX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MFEKX и SWLGX

Доходность на риск

MFEKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

MFEKX

SWLGX

Сравнение MFEKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MFEKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)