PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEKX с BAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEKX (MFS Growth R6) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, MFEKX returned 17.77%/yr vs 1.99%/yr for BAGIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MFEKX charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 17.77% против 1.99% соответственно.

MFEKX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.76%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.01%
1 год
17.76%
3 года*
26.68%
5 лет*
14.46%
10 лет*
17.77%

BAGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.47%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEKX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		6.33%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.42%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between MFEKX and BAGIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

-0.07

The correlation between MFEKX and BAGIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с bndBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Доходность на риск

MFEKX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXBAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.45

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.18

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.02

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

6.02

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.97

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и BAGIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и BAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEKXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-18.62%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-2.72%

-14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-6.05%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-18.60%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-18.62%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.36%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.35%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.91%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и BAGIX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEKXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.26%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

2.63%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

3.80%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

5.92%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

4.89%

+16.31%

Сравнение комиссий MFEKX и BAGIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и BAGIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности BAGIX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.24%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
MFEKX
MFS Growth R6		13.94%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MFEKX and BAGIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEKX has higher volatility (3.59%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, MFEKX dropped -36.06% vs BAGIX's -18.62%.

BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEKX и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор