PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с VWUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.67%/yr vs 19.18%/yr for VWUSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 17.67% против 19.18% соответственно.

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%

VWUSX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.91%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.34%
1 год
17.71%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		4.77%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between MFEIX and VWUSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.94

The correlation between MFEIX and VWUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

MFEIX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.11

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.57

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

2.85

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и VWUSX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, примерно равная максимальной просадке VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-73.31%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-19.15%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-25.01%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-42.18%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-42.18%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.77%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-22.83%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.43%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и VWUSX

MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 3.59% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.60%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

26.85%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

24.64%

-3.40%

Сравнение комиссий MFEIX и VWUSX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и VWUSX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности VWUSX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		8.94%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MFEIX and VWUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUSX has higher volatility (3.66%) compared to MFEIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs VWUSX's -73.31%.

MFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор