PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с VWUSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-9.42%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.09%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -9.42%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 16.05% против 17.47% соответственно.

MFEIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-9.42%
6 месяцев
-9.93%
1 год
16.36%
3 года*
23.19%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.05%

VWUSX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.73%
1 год
19.65%
3 года*
19.23%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI

Сравнение комиссий MFEIX и VWUSX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

MFEIX
MFS Growth I
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

MFEIX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.51

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.90

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.69

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

2.19

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между MFEIX и VWUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и VWUSX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности VWUSX в 10.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.55%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и VWUSX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, примерно равная максимальной просадке VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-73.31%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-19.15%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-42.18%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-42.18%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-15.37%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-22.89%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

6.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и VWUSX

MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 6.91% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.00%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.37%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

23.64%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

26.94%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.59%

-3.40%