PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с VWUSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или VWUSX.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и VWUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.04

VWUSX:

0.71

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.23

VWUSX:

1.19

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.04

VWUSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

0.04

VWUSX:

0.81

Коэф-т Мартина

MFEIX:

0.10

VWUSX:

2.69

Индекс Язвы

MFEIX:

11.89%

VWUSX:

7.57%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.82%

VWUSX:

26.83%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

MFEIX:

-14.78%

VWUSX:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.08% соответственно.

MFEIX

С начала года

0.01%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.09%

5 лет

9.24%

10 лет

10.68%

VWUSX

С начала года

1.72%

1 месяц

19.21%

6 месяцев

4.98%

1 год

18.87%

5 лет

14.54%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и VWUSX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

MFEIX
MFS Growth I
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и VWUSX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VWUSX в 0.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%2.50%0.02%0.22%3.90%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.19%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и VWUSX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и VWUSX

MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 7.18% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...