PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с VHCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.55%/yr vs 17.80%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEIX имеют среднегодовую доходность 17.55%, а акции VHCAX немного впереди с 17.80%.

MFEIX

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.18%
3 года*
24.08%
5 лет*
12.00%
10 лет*
17.55%

VHCAX

1 день
-3.00%
1 месяц
5.11%
С начала года
24.44%
6 месяцев
22.59%
1 год
50.04%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.68%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		1.49%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.44%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between MFEIX and VHCAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.90

The correlation between MFEIX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с IWFMFEIX с VIIIXMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

MFEIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEIXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.81

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.70

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

4.24

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

18.67

-16.64

MFEIX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и VHCAX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-54.27%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.42%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-23.92%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.55%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.78%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-8.39%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.82%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и VHCAX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.08%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.81%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.73%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

20.14%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.42%

+0.89%

Сравнение комиссий MFEIX и VHCAX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и VHCAX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности VHCAX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.77%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.81%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

MFEIX and VHCAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.08%) compared to MFEIX (6.88%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор