PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.88% против 16.95% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий MFEIX и SCHG

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

MFEIX
MFS Growth I
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MFEIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.76

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.24

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

3.71

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между MFEIX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и SCHG

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и SCHG

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-34.59%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-16.41%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-34.59%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-34.59%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-12.51%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-5.22%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и SCHG

MFS Growth I (MFEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.97% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.54%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.45%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.31%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.51%

-0.31%