Сравнение MFEIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | -10.32% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.78% соответственно.
MFEIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 15.88%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEIX и MEIFX
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MFEIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MFEIX
MEIFX
Сравнение MFEIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.55 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.30 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MFEIX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и MEIFX
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 16.72% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и MEIFX
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -54.37% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -8.99% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -23.54% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -28.67% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -7.42% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -7.76% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.05% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и MEIFX
MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.54% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.12% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 14.91% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 15.93% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.95% | +3.25% |