PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.88% против 16.68% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MFEIX и ADX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

MFEIX
MFS Growth I
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

MFEIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.47

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.18

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.56

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

11.81

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.47

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между MFEIX и ADX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и ADX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и ADX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-71.60%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.12%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-25.07%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-37.17%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-4.36%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-23.22%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.41%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и ADX

MFS Growth I (MFEIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.97% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.64%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.77%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.76%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

17.23%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.96%

+3.24%