PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 10.06%/yr vs -8.47%/yr for SPDN. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.49%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-8.22%

Correlation

The correlation between MFDX and SPDN is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

-0.76

The correlation between MFDX and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

MFDX vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFDXSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.16

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.66

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.82

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

-1.46

+9.72

MFDX vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFDX и SPDN

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-75.31%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-17.73%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-38.24%

+26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-43.85%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-74.71%

+73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-48.59%

+42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

9.89%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и SPDN

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.18%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.71%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.52%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.92%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.05%

-1.61%

Сравнение комиссий MFDX и SPDN

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и SPDN

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SPDN в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.77%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and SPDN have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (5.15%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs SPDN's -75.31%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.06% vs -8.47% for SPDN. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.06% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.77% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPDN is Inverse Equities. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.50% for SPDN.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор