PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. MFDX is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, MFDX returned 23.13% vs 7.40% for PYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%7.20%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between MFDX and PYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.44

The correlation between MFDX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и PYLD

Секторы
MFDX
PYLD

Промышленность

19.9%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Сырьевые материалы

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Технологии

7.1%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Энергетика

6.8%
100.0%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
PYLD

-

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
PYLD

-

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
PYLD

-

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
PYLD

-

Технологии

MFDX
7.1%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
PYLD

-

Энергетика

MFDX
6.8%
PYLD
100.0%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
PYLD

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
PYLD

-

Недвижимость

MFDX
3.0%
PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

MFDX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.42

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.56

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.29

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

10.44

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.04

-1.50

Просадки

Сравнение просадок MFDX и PYLD

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-4.52%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-3.25%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.44%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-0.65%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.71%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и PYLD

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.24%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

2.50%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

3.08%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

3.99%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

3.99%

+12.42%

Сравнение комиссий MFDX и PYLD

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и PYLD

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and PYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, MFDX leads with 23.13% vs 7.40% for PYLD. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFDX has performed better with a 23.13% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 2.79% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор