PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFDX с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с PDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 10.69%/yr vs 6.85%/yr for PDN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 8.59%.

MFDX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
5.46%
С начала года
9.14%
1 год
20.79%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

PDN

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
4.64%
С начала года
8.59%
1 год
20.03%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.14%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		8.59%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%8.57%

Correlation

The correlation between MFDX and PDN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between MFDX and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и PDN

Секторы
MFDX
PDN

Промышленность

19.6%
23.2%

Финансовые услуги

16.5%
12.7%

Сырьевые материалы

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.7%

Технологии

7.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.5%

Энергетика

6.4%
4.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.7%

Здравоохранение

5.8%
5.7%

Недвижимость

2.9%
8.7%

Промышленность

MFDX
19.6%
PDN
23.2%

Финансовые услуги

MFDX
16.5%
PDN
12.7%

Сырьевые материалы

MFDX
11.2%
PDN
10.5%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.9%
PDN
11.7%

Технологии

MFDX
7.8%
PDN
10.1%

Потребительский защитный сектор

MFDX
7.7%
PDN
5.3%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.1%
PDN
4.5%

Энергетика

MFDX
6.4%
PDN
4.8%

Коммунальные услуги

MFDX
6.1%
PDN
2.7%

Здравоохранение

MFDX
5.8%
PDN
5.7%

Недвижимость

MFDX
2.9%
PDN
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с AVLVMFDX с FNDFMFDX с IGROMFDX с VXUSMFDX с AVDV
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY

Доходность на риск

MFDX vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFDXPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.89

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.79

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

6.34

+1.18

MFDX vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFDX и PDN

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-59.32%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.26%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-13.25%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-33.68%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-4.06%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-11.54%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.17%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и PDN

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеют волатильность 3.74% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.26%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.35%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.47%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.90%

-0.50%

Сравнение комиссий MFDX и PDN

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и PDN

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PDN в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.93%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.28%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MFDX and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (3.81%) compared to MFDX (3.74%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs PDN's -59.32%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.69% vs 6.85% for PDN. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.69% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.93% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PDN is Foreign Small & Mid Cap Equities. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.49% for PDN.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор