PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с PDN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

MFDX и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%8.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFDX показывает доходность 5.36%, а PDN немного ниже – 5.25%.

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF

Сравнение комиссий MFDX и PDN

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

MFDX vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.17

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.93

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.24

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

12.91

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между MFDX и PDN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и PDN

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PDN в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и PDN

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-59.32%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.26%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-33.68%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.57%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-11.68%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и PDN

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 6.96%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.35%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.12%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.82%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.19%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.99%

-0.57%