PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between MFDX and MFUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.78

The correlation between MFDX and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и MFUS

Секторы
MFDX
MFUS

Промышленность

19.9%
12.6%

Финансовые услуги

16.4%
12.6%

Сырьевые материалы

10.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.3%

Технологии

7.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.3%

Энергетика

6.8%
7.0%

Коммунальные услуги

6.4%
1.7%

Здравоохранение

6.0%
13.5%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Промышленность

MFDX
19.9%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
MFUS
2.8%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
MFUS
10.3%

Технологии

MFDX
7.1%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
MFUS
5.3%

Энергетика

MFDX
6.8%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
MFUS
1.7%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
MFUS
13.5%

Недвижимость

MFDX
3.0%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

MFDX vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.63

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.77

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.41

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

18.13

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.63

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MFDX и MFUS

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-35.21%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.39%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-15.39%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-18.22%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.00%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.55%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.19%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.22%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.72%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.03%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.35%

-0.94%

Сравнение комиссий MFDX и MFUS

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и MFUS

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and MFUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 9.92% for MFDX. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.36% for MFUS.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MFUS is Large Cap Growth Equities. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор