PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

MFDX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MFDX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		3.63%34.27%4.40%5.38%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

MFDX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.57%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий MFDX и JIVE

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

MFDX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.52

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.20

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.50

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

14.57

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.90

-1.39

Корреляция

Корреляция между MFDX и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и JIVE

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности JIVE в 2.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и JIVE

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-13.79%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.96%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.13%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.95%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и JIVE

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 7.29%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.78%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.07%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.93%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.85%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.85%

+1.57%