PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFDX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MFDX is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, MFDX returned 20.79% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

MFDX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
5.46%
С начала года
9.14%
1 год
20.79%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.14%34.27%4.40%6.75%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between MFDX and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between MFDX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и JIVE

Секторы
MFDX
JIVE

Промышленность

19.6%
10.2%

Финансовые услуги

16.5%
37.6%

Сырьевые материалы

11.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.2%

Технологии

7.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.2%

Энергетика

6.4%
10.7%

Коммунальные услуги

6.1%
2.4%

Здравоохранение

5.8%
4.5%

Недвижимость

2.9%
2.4%

Промышленность

MFDX
19.6%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

MFDX
16.5%
JIVE
37.6%

Сырьевые материалы

MFDX
11.2%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.9%
JIVE
6.2%

Технологии

MFDX
7.8%
JIVE
11.7%

Потребительский защитный сектор

MFDX
7.7%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.1%
JIVE
4.2%

Энергетика

MFDX
6.4%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

MFDX
6.1%
JIVE
2.4%

Здравоохранение

MFDX
5.8%
JIVE
4.5%

Недвижимость

MFDX
2.9%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с AVLVMFDX с FNDFMFDX с IGROMFDX с VXUSMFDX с AVDV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

MFDX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFDXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.53

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.35

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.62

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

13.60

-6.08

MFDX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFDX и JIVE

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-13.79%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.57%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.47%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.95%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и JIVE

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.74%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.17%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.13%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.09%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.09%

+1.31%

Сравнение комиссий MFDX и JIVE

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и JIVE

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.93%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFDX and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to MFDX (3.74%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 20.79% for MFDX. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

MFDX has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор