PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 13.36%/yr for IDOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%5.13%

Correlation

The correlation between MFDX and IDOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between MFDX and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и IDOG

Секторы
MFDX
IDOG

Промышленность

19.9%
11.7%

Финансовые услуги

16.4%
11.0%

Сырьевые материалы

10.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.4%

Технологии

7.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.9%

Энергетика

6.8%
10.7%

Коммунальные услуги

6.4%
10.0%

Здравоохранение

6.0%
9.3%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
IDOG
11.7%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
IDOG
11.0%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
IDOG
10.0%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
IDOG
9.4%

Технологии

MFDX
7.1%
IDOG
8.5%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
IDOG
9.9%

Энергетика

MFDX
6.8%
IDOG
10.7%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
IDOG
10.0%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
IDOG
9.3%

Недвижимость

MFDX
3.0%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

MFDX vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.68

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.58

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.51

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

19.31

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MFDX и IDOG

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-37.32%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.47%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-13.92%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-25.31%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.47%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.93%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.84%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и IDOG

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.13%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.09%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.33%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.61%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.45%

-1.04%

Сравнение комиссий MFDX и IDOG

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и IDOG

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and IDOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs IDOG's -37.32%.

On 5-year performance, IDOG leads with 13.36% vs 9.92% for MFDX. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 13.36% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.79% for MFDX.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: PIMCO and SS&C. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор