PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. MFDX is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, MFDX returned 22.35% vs 33.15% for GPIQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.49%34.27%4.40%13.79%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between MFDX and GPIQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between MFDX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и GPIQ

Секторы
MFDX
GPIQ

Промышленность

19.9%
2.9%

Финансовые услуги

16.4%
0.2%

Сырьевые материалы

10.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.7%

Технологии

7.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
15.8%

Энергетика

6.8%
0.6%

Коммунальные услуги

6.4%
1.4%

Здравоохранение

6.0%
4.2%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Промышленность

MFDX
19.9%
GPIQ
2.9%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
GPIQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
GPIQ
7.7%

Технологии

MFDX
7.1%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
GPIQ
15.8%

Энергетика

MFDX
6.8%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
GPIQ
1.4%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
GPIQ
4.2%

Недвижимость

MFDX
3.0%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

MFDX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFDXGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.29

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.00

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.50

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

14.86

-6.60

MFDX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFDX и GPIQ

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-21.06%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.51%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.35%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-2.28%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и GPIQ

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 5.15%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.42%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.92%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.53%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.72%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.72%

-1.28%

Сравнение комиссий MFDX и GPIQ

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и GPIQ

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.77%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and GPIQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to MFDX (5.15%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 22.35% for MFDX. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.77% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор