PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-13.46%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between MFDX and FID is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between MFDX and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и FID

Секторы
MFDX
FID

Промышленность

19.9%
13.5%

Финансовые услуги

16.4%
20.8%

Сырьевые материалы

10.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.7%

Технологии

7.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.5%

Энергетика

6.8%
8.0%

Коммунальные услуги

6.4%
17.4%

Здравоохранение

6.0%
3.5%

Недвижимость

3.0%
9.4%

Промышленность

MFDX
19.9%
FID
13.5%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
FID
20.8%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
FID
4.3%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
FID
4.0%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
FID
3.7%

Технологии

MFDX
7.1%
FID
4.1%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
FID
11.5%

Энергетика

MFDX
6.8%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
FID
17.4%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
FID
3.5%

Недвижимость

MFDX
3.0%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

MFDX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.26

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.62

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

9.14

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MFDX и FID

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-39.79%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.93%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-10.97%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-29.13%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-8.47%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и FID

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.00%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.12%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.16%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.04%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.96%

-2.55%

Сравнение комиссий MFDX и FID

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и FID

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and FID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 7.74% for FID. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.79% for MFDX.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор