PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 10.04%/yr vs 6.29%/yr for EFAV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%3.70%

Correlation

The correlation between MFDX and EFAV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between MFDX and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и EFAV

Секторы
MFDX
EFAV

Промышленность

19.9%
15.1%

Финансовые услуги

16.4%
19.9%

Сырьевые материалы

10.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
11.5%

Технологии

7.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.7%

Энергетика

6.8%
8.2%

Коммунальные услуги

6.4%
9.1%

Здравоохранение

6.0%
12.4%

Недвижимость

3.0%
2.9%

Промышленность

MFDX
19.9%
EFAV
15.1%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
EFAV
19.9%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
EFAV
5.2%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
EFAV
11.5%

Технологии

MFDX
7.1%
EFAV
4.5%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
EFAV
9.7%

Энергетика

MFDX
6.8%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
EFAV
9.1%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
EFAV
12.4%

Недвижимость

MFDX
3.0%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

MFDX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.95

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.38

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.52

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

4.22

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.95

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MFDX и EFAV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-27.56%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.46%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-8.75%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-27.46%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-5.07%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.77%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.32%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и EFAV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

8.19%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.32%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.79%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

13.21%

+3.20%

Сравнение комиссий MFDX и EFAV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и EFAV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and EFAV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.31%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.04% vs 6.29% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.04% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.78% for MFDX.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.20% for EFAV.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор