PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 9.65% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MFBFX и MEIAX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.67

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.36

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между MFBFX и MEIAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MEIAX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MEIAX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-52.85%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-11.10%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-17.72%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-36.71%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.04%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.57%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.53%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.64%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

7.85%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

14.83%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.91%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

16.55%

-10.83%