PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с URTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 13.61%/yr vs -7.00%/yr for URTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.40%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 52.87%.

MEXX

1 день
4.13%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.32%
1 год
80.47%
3 года*
2.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
8.75%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
116.44%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.40%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%29.14%

Correlation

The correlation between MEXX and URTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.49

The correlation between MEXX and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и URTY

Секторы
MEXX
URTY

Потребительский защитный сектор

24.6%
0.8%

Сырьевые материалы

23.8%
1.6%

Финансовые услуги

18.2%
24.2%

Промышленность

13.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.8%

Недвижимость

7.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
2.8%

Здравоохранение

0.5%
5.8%

Энергетика

-

2.1%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
URTY
0.8%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
URTY
1.6%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
URTY
24.2%

Промышленность

MEXX
13.2%
URTY
6.1%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
URTY
0.8%

Недвижимость

MEXX
7.8%
URTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
URTY
2.8%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
URTY
5.8%

Энергетика

MEXX

-

URTY
2.1%

Технологии

MEXX

-

URTY
7.0%

Коммунальные услуги

MEXX

-

URTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

MEXX vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEXXURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.99

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.46

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.60

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.78

-5.68

MEXX vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и URTY

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-88.09%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-32.56%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-65.85%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-82.76%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.38%

-37.07%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.49%

-34.79%

-30.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

9.94%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 20.29%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

21.54%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

42.72%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

58.94%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

67.69%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.48%

69.44%

+5.04%

Сравнение комиссий MEXX и URTY

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и URTY

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности URTY в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and URTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (21.54%) compared to MEXX (20.29%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs URTY's -88.09%.

On 5-year performance, MEXX leads with 13.61% vs -7.00% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 20.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 13.61% return vs -7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.62% for URTY.

MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор