PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с UMDD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 10.40%/yr vs 1.83%/yr for UMDD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 34.70%.

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%32.21%

Correlation

The correlation between MEXX and UMDD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.51

The correlation between MEXX and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и UMDD

Секторы
MEXX
UMDD

Потребительский защитный сектор

24.6%
2.2%

Сырьевые материалы

23.8%
2.6%

Финансовые услуги

18.2%
7.1%

Промышленность

13.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.5%

Недвижимость

7.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.1%

Здравоохранение

0.5%
4.8%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
UMDD
2.2%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
UMDD
2.6%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
UMDD
7.1%

Промышленность

MEXX
13.2%
UMDD
13.4%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
UMDD
0.5%

Недвижимость

MEXX
7.8%
UMDD
3.9%

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
UMDD
5.1%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
UMDD
4.8%

Энергетика

MEXX

-

UMDD
2.7%

Технологии

MEXX

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

MEXX

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

MEXX vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.24

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.85

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

7.50

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.33

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MEXX и UMDD

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-86.24%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-26.04%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-60.33%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-64.61%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.13%

-7.75%

-52.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.50%

-23.59%

-41.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

7.78%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и UMDD

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

12.58%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.47%

34.76%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.47%

46.96%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

58.96%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

62.30%

+12.12%

Сравнение комиссий MEXX и UMDD

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и UMDD

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности UMDD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and UMDD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.16%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs 1.83% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.78% for UMDD.

MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор