PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 13.61%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

MEXX

1 день
4.13%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.32%
1 год
80.47%
3 года*
2.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.40%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-61.52%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between MEXX and UBOT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.50

The correlation between MEXX and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и UBOT

Секторы
MEXX
UBOT

Потребительский защитный сектор

24.6%
0.0%

Сырьевые материалы

23.8%
0.0%

Финансовые услуги

18.2%
0.9%

Промышленность

13.2%
48.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.5%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.1%

Здравоохранение

0.5%
9.0%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
UBOT
0.0%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
UBOT
0.0%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
UBOT
0.9%

Промышленность

MEXX
13.2%
UBOT
48.6%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
UBOT
4.5%

Недвижимость

MEXX
7.8%
UBOT

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
UBOT
9.0%

Энергетика

MEXX

-

UBOT
0.5%

Технологии

MEXX

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

MEXX

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

MEXX vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEXXUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.50

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.03

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.70

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

2.14

+3.96

MEXX vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и UBOT

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-86.24%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-35.90%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-51.64%

-23.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-82.90%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.38%

-52.26%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.49%

-49.81%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

11.67%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и UBOT

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

17.69%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

38.70%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

49.90%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

53.27%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.48%

63.55%

+10.93%

Сравнение комиссий MEXX и UBOT

MEXX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и UBOT

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and UBOT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (20.29%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, MEXX leads with 13.61% vs -9.40% for UBOT. On fees, MEXX is cheaper at 1.21% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 13.61% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEXX is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.94% for UBOT.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.29% for UBOT.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор