Сравнение MEXX с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
MEXX и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 55.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и TECL
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
MEXX vs. TECL — Ранг доходности на риск
MEXX
TECL
Сравнение MEXX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.77 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.49 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.38 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 3.85 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.77 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.63 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и TECL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и TECL
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и TECL
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -77.96% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -46.58% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -77.96% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -37.08% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -18.49% | -47.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 16.75% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и TECL
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 24.34% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 49.46% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 79.85% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 73.52% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 71.84% | +2.86% |